Sezónnost v Forex

Efektivní trhy, teorie naznačují, že vlastní náhodnosti ceny komodit by měly být zachovány z měsíce na měsíc, tak, že v průměru ceny jsou stejně pravděpodobné, že jít nahoru, jak jsou na podzim. V praxi, víme, že zisk a daň kalandry jsou takové, že populace trvale lepší výkon v některých měsících, než v jiných. Tyto vzory mohou být také pozorovány v forex trzích.Dolaru, například, obvykle stoupá v lednu, pravděpodobně v důsledku americký akciový trh poroste podobně. V únoru, mezitím, jeden analytik má pozorovány konzistentní pokles volatility mezi Jenu a Dolaru. Důsledkem je, že s nižší volatilitou bude následovat výprodej Jenu, vzhledem k obnovenému zájmu v carry trade. Samozřejmě, že to nemusí držet v současném tržním prostředí, neboť obě měny jsou nyní používány k financování carry obchodů a jsou trestáni, když podle tolerance rizika zvyšuje.

Nejnovější články: